近几周，巴克莱、瑞银等机构的交易部门发现，客户对与中国中证指数挂钩的看涨期权和掉期合约需求增加，策略师也更倾向于建议通过衍生品来布局中小盘股的上涨机会。中证1000指数目前仍比5月高点低16%，其期权隐含波动率已回落至接近一年平均水平。巴克莱和瑞银均提到，客户正采用看涨价差策略来押注渐进式上涨，以此分散全球范围内过于集中的交易风险。 https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-06/traders-flock-to-bullish-chinese-stock-bets-for-ai-alternative
来源：彭博社